延时k自协方差函数的含义是啥
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发布时间：2022-04-20 21:47
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热心网友
时间：2023-09-24 09:09
自协方差在统计学中，特定时间序列或者连续信号Xt的自协方差是信号与其经过时间平移的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt] = μt，那么自协方差为 其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义： 其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即 有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
热心网友
时间：2023-09-24 09:10
对于平稳时间序列｛Xt，t属于T｝，任取t（t+k属于T），定义γ（k）为时间序列｛Xt｝的延迟k自协方差函数：γ（k）＝γ（t，t+k）
